TA-Phoenix schreef op 28 juli 2014 15:45:
[...]
De belangrijkste informatie/variaberle is inderdaad de prijs van de ATM opties . (overigens voor de komende 3 MJSD maanden)(dus 3 series per fonds)
B&S bepaald voor de drie ATM series het verschil tussen de werkelijke en de theoretische waarde van zowel de calls als de puts. (tolaal dus 9 waardes. 3 per serie en dat over de 3 MJSD maanden)
De 3 maanden worden gewogen door een ander programma om het effect van een aflopende/exirerende optie t.o.v. een nieuw verschenen optie te elemineren.
Overigens heeft elk fonds meerdere databases van ongeveer een jaar waar alle gegevens worden opgeslagen .
Het gaat dus niet direct duur geprijsde opties, maar zowel de trend van de puts als de calls moeten stijgend zijn.
Mvg Peerke