Daytraders Terug naar discussie overzicht

goed nieuws van chartnet

1. [verwijderd] 12 maart 2008 12:44

   auteur info

   • [verwijderd]

     Lid sinds: 01 jan 0001

     Laatste bezoek: 01 jan 0001

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 0

     Gegeven: 0

   •    Aantal posts: 0

   Ik kan met chartnet toch ook gewoon mijn zelfgemaakte indictor vol-automatisch laten uitvoeren?
   
   Als de indicator een koop signaal of verkoop geeft dat Chartnet automatisch de order doorgeeft? Zodat als ik boodschappen aan het doen ben, het feestje gewoon doorgaat.
   Ik geloof dat die met Ninjatrader in elk geval wel kan.
2. hans 41 12 maart 2008 17:23

   auteur info

   • hans 41

     Lid sinds: 17 okt 2006

     Laatste bezoek: 14 nov 2024

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 4

     Gegeven: 1

   •    Aantal posts: 329

   Rommen,
   
   Wat je vraagt weet ik niet,ik werk niet met een
   automatisch systeem.Je kan ze beter even bellen,tel:
   040-2333533.
   Hans
3. [verwijderd] 12 maart 2008 17:28

   auteur info

   • [verwijderd]

     Lid sinds: 01 jan 0001

     Laatste bezoek: 01 jan 0001

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 0

     Gegeven: 0

   •    Aantal posts: 0

   quote:

   Rommen schreef:

   Ik kan met chartnet toch ook gewoon mijn zelfgemaakte indictor vol-automatisch laten uitvoeren?
   
   Als de indicator een koop signaal of verkoop geeft dat Chartnet automatisch de order doorgeeft? Zodat als ik boodschappen aan het doen ben, het feestje gewoon doorgaat.
   Ik geloof dat die met Ninjatrader in elk geval wel kan.
   

   automatisch systeem....ik vind het lef hoor.
   persoonlijk vind ik futures net croma,...je moet er wel even bijblijven....
   
   bb
4. [verwijderd] 12 maart 2008 18:54

   auteur info

   • [verwijderd]

     Lid sinds: 01 jan 0001

     Laatste bezoek: 01 jan 0001

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 0

     Gegeven: 0

   •    Aantal posts: 0

   Nou ik gebruik het op de 15 minuten grafiek en ik gebruik volgens mij al redelijke slippage/spread.
   
   Dax: 3punten
   Eurostoxx: 2punten
   Nasdaq: 0,5punten
   
   En ik heb met het backtesten zeer goede resultaten. Ik ben echt bang wil ik zelf reageren ik een veel grotere slippage heb, wat natuurlijk ook de resultaten niet beter zal maken.
   
   Het automatisch handelen zou dan ook in het begin gewoon gebeuren met mij voor het scherm om het in de hand te houden mocht ik toch iets over het hoofd hebben gezien.
   
   Ik zou bijvoorbeeld vandaag al met de DAX 255 punten hebben gehad met dit systeem en gebruikte slippage.
   
   Dank je wel voor de info in elk geval !
5. [verwijderd] 12 maart 2008 21:55

   auteur info

   • [verwijderd]

     Lid sinds: 01 jan 0001

     Laatste bezoek: 01 jan 0001

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 0

     Gegeven: 0

   •    Aantal posts: 0

   Dat is wel heel erg veel, 255 punten in de dax. Dat is ongeveer 2.5 maal de range van vandaag. Niets is onmogelijk natuurlijk, maar het kan ook zijn dat je systeem te veel op de huidige markt gefit is.
   
   De slippage die je opgeeft is aan de hoge kant. Een tick bij entry en een tick bij exit is meestal wel voldoende bij het geven van bestens orders. De eurostoxx is superliquide, daar heb ik vaak helemaal geen slippage.
6. [verwijderd] 12 maart 2008 22:14

   auteur info

   • [verwijderd]

     Lid sinds: 01 jan 0001

     Laatste bezoek: 01 jan 0001

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 0

     Gegeven: 0

   •    Aantal posts: 0

   Ik heb de eurostoxx gebacktest met 2 slippage.
   En ik heb in elk geval alles per dag terug getest t/m begin 2005.
   
   Voor de eurostoxx zou ik deze maand (03 t/m 11 maart) 701 punten winst hebben en 147 trades.
   
   Voor de DAX in dezelfde periode met een slippage van 3. 1220 punten met 155 trades.
   
   Zijn zeer flinke getallen.
   
   Nu komt er een andere probleem. Ik heb deze indicator opgezet met de TA-module van Alex en wil hem nu gaan omzetten naar Chartnet, maar daar zal ik nog wel even voor moeten gaan puzzelen, want ik kom er niet zo snel uit.
7. dct 12 maart 2008 22:47

   auteur info

   • dct

     Lid sinds: 29 aug 2003

     Laatste bezoek: 11 nov 2024

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 404

     Gegeven: 54

   •    Aantal posts: 5.726

   Klinkt erg goed. Natuurlijk hebben wij niet alle gegevens en weten wij niets over maximale drawdown, robuustheid ...etc
   
   Er vanuit gaande dat jouw systeem echt zo goed is en je geen fouten hebt gemaakt zou ik toch aanraden het systeem nu eens volledig automatisch laten handelen op een demo account.
   
   Heb zelf ervaring met automatisch handelen door middel van vestics>>IB koppeling.
   
   Testen is zeker met automatisch handelen erg belangrijk, want je wil niet dat er iets misgaat terwijl je met de hond aan het lopen ben :-) Je moet echt kunnen vertrouwen op correcte uitvoering van orders. Niet per ongeluk 1 trade die 1000 keer of meer wordt uitgevoerd . Dat gebeurde mij in de testfase, gelukkig wel in demo. Had ingesteld dat systeem steeds positie bij broker vergeleek met positie bij mij en zo niet werd correctieorder verstuurd. Er zat wat vertraging in zodat er steeds een market koop en vervolgens weer een marketverkooporder werd verstuurd. Dat wil je niet meemaken. Met andere woorden verdiep je goed in de beveiligingen. Maximum aantal futures/trades etc. Overigens wel opgelost, maar besef dat automatisch handelen risico's met zich meebrengt.
   
   Voor ik ga handelen met systeem moet er echt langdurig getest zijn met zelfde systeem , maar ook met iets andere instellingen en liefst op zoveel mogelijk markten. Robuust...bla,bla,bla.
   
   Staar je niet teveel blind op mooie testresultaten, want iedereen kan mooie testresultaten produceren (zie de vele systemen die te koop staan). Een echt werkend handelssysteem is echter stuk moeilijker. Met andere woorden staar je niet blind op mooie winstcurves en beoordeel je systeem kritisch.
   
   Als jouw systeem alle kritiek doorstaat zou ik zeggen vol er tegen aan en handelen maar.
   
   Succes,
   
   gr.DCT
   
   
8. [verwijderd] 13 maart 2008 00:09

   auteur info

   • [verwijderd]

     Lid sinds: 01 jan 0001

     Laatste bezoek: 01 jan 0001

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 0

     Gegeven: 0

   •    Aantal posts: 0

   Ik ben het nu aan het test met ninjatrader, moet zeggen dat ninjatrader wel een aardig programma is.
   
   Op live forex haalt het ook goede scores bij ninjatrader (realtime forex data).
   Nu nog kijken of ik het bij ninjatrader op futures kan testen.
   
   Grootste drawdown deze maand op de eurostoxx was 37 en max runup 125
   
   Grootste drawdown op de dax 52,5 en runup 255,5
   
   Verder gemiddeld % in winsttrades zo tussen de 70% en 80% op beide.
   
   Ik ga me nu wat oriënteren waar ik mijn account bij neem, want ik ben nooit verder geweest dan Rabo Direct Beleggen-actief en Alex.
   
   
9. dct 13 maart 2008 10:15

   auteur info

   • dct

     Lid sinds: 29 aug 2003

     Laatste bezoek: 11 nov 2024

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 404

     Gegeven: 54

   •    Aantal posts: 5.726

   Klinkt allemaal erg goed!!!
   
   In ieder geval liefst zo min mogelijk schakels.
   
   eigen software-tussenpartij-broker zou ik liever omzeilen door gelijk van eigen software naar broker te gaan en nog liever alles in 1. Hoe minder schakels hoe minder er fout kan gaan.
   
   Ben erg benieuwd hoe het straks in het echt gaat.
   
   gr.DCT
10. [verwijderd] 13 maart 2008 10:25

    auteur info

    • [verwijderd]

      Lid sinds: 01 jan 0001

      Laatste bezoek: 01 jan 0001

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 0

      Gegeven: 0

    •    Aantal posts: 0

    Inderdaad hoe minder schakels hoe beter.
    Ik had bij chartnet-whs al gezien dat het van chartnet rechtstreeks naar de beurs ging.
    En bij chartnet-todays of ninjatrader-IB heb je TWS er nog tussen zitten.
    
    Las hier wel in sommige posts dat TWS niet echt veel vertraging oplevert, maar je hebt hem er natuurlijk liever niet tussen.
12. [verwijderd] 13 maart 2008 11:02

    auteur info

    • [verwijderd]

      Lid sinds: 01 jan 0001

      Laatste bezoek: 01 jan 0001

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 0

      Gegeven: 0

    •    Aantal posts: 0

    Van de andere kant kun je via TWS je werkelijke account positie makkelijk zien. Wanneer er iets mis gaat in Chartnet of Ninja dan hoef je niet te twijfelen of er nu wel of niet een positie is, hoeveel lots etc. Wat in TWS staat is definitief.
13. [verwijderd] 13 maart 2008 11:51

    auteur info

    • [verwijderd]

      Lid sinds: 01 jan 0001

      Laatste bezoek: 01 jan 0001

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 0

      Gegeven: 0

    •    Aantal posts: 0

    Dat is natuurlijk wel een plus.
    
    Door de handel via TWS heb je toch niet last van veel meer slippage? Lijkt me dat het elektronisch allemaal zo snel gaat dat er niet veel verschil kan zijn.
14. [verwijderd] 13 maart 2008 13:17

    auteur info

    • [verwijderd]

      Lid sinds: 01 jan 0001

      Laatste bezoek: 01 jan 0001

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 0

      Gegeven: 0

    •    Aantal posts: 0

    Precies, vertraging bedraagt waarschijnlijk iets in de orde van milliseconden. Als het daarom gaat kun je beter je computer naast de exchange zetten.
15. [verwijderd] 13 maart 2008 18:17

    auteur info

    • [verwijderd]

      Lid sinds: 01 jan 0001

      Laatste bezoek: 01 jan 0001

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 0

      Gegeven: 0

    •    Aantal posts: 0

    nog niet genoeg gehandeld via CN/vandemoolen (zonder tussenkomst api en tws) om statistisch te kunnen beweren, maar op stoplosses zag ik eerder 0 punt slip in 80% van de gevallen en 1 de rest.
    in wilde markten kan dat soms sporadisch oplopen naar 3-5. komt echter zelden voor (denk dan aan release economische data USA).
    
    ik spreek over bund en stoxx, dax.
    
    ik denk dus dat Henk gelijk heeft.
    statistisch maakt het misschien pas uit als je als een adhd'er wild scalpt met bestens orders, en 100'en malen per dag in en uit speert.
    
    bb