dct schreef:
Ik gebruik ook systeem dat gebasseerd is op een simpele EMA. De truc in mijn ogen zit hem in het combineren van verschillende markten en timeframes. Op die manier worden uitschieters opgevangen door de andere produkten die ik handel.
[/quote]
Door verschillende timeframes en produkten te handelen zal een draai in de trend op verschillende tijdstippen en punten leiden tot draai in posities. Zo werden tijdens de aanslag in Londen mijn long posities in dax afgebouwd, in fti gedraaid naar short, maar bleef ik long in nasdaq en s&p500. Dit zorgt voor gelijkmatiger verloop resultaatcurve.
[quote=dct]
Zo handel ik op dit moment via handelssysteem bund, dax, fti, e-mini sp500 en Nasdaqfutures. Door dit te combineren en automatisch trades te laten uitvoeren via IB probeer ik naar stabiele resultaten te streven.
[/quote]
[quote=nasdax]
Ik heb hier ook wel eens over na zitten denken maar durf dit niet door de spikes. Kun je hier iets over toelichten hoe dit in de praktijk dan gaat?
Handel je bijv. ook rond tijden dat er cijfers uitkomen?
[/quote]
Dat valt mee, maar ik ben altijd actief in de markt ook tijdens cijfers. Mijn kortste timeframe genereert gemiddeld 1 trade per dag.
Moet zeggen dat ik eerst systeem had dat veel meer trades op een dag deed. Dan heb je meer last van slippage als gevolg van slechte uitvoering en spikes. Ik probeer wel spikes een beetje te ondervangen door altijd uit te gaan van gemiddelde van paar meetpunten. Een grote spike zal door middeling niet meteen leiden tot transactie.
Juist door spreiding over produkten en timeframes worden nadelen van plotselinge spikes opgevangen. Je zal nooit in al je produkten tegelijk transactie genereren.
[quote=dct]
In navolging van BB mijn historische resultaatcurve (excl bund) incl transactiekosten. Benodigd kapitaal 50.000 euro.
[/quote]
[quote=nasdax]
Is er een speciale reden dat de bund hierin niet is meegenomen?