Koffiekamer Terug naar discussie overzicht

Optiestrategieën (miscere utile dulci)

1. Kopie 14 februari 2011 14:56

   auteur info

   • Kopie

     Lid sinds: 06 dec 2007

     Laatste bezoek: 11 mrt 2025

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 4680

     Gegeven: 235

   •    Aantal posts: 12.637

   quote:

   dct schreef op 14 februari 2011 14:28:

   Ik doe eens gek en gooi wat eendagspremie weg. Net de 369-370 strangle 15 keer gekocht op 0.30
   

   Verwacht je nog een "move" vandaag?
2. dct 14 februari 2011 15:02

   auteur info

   • dct

     Lid sinds: 29 aug 2003

     Laatste bezoek: 11 nov 2024

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 404

     Gegeven: 54

   •    Aantal posts: 5.726

   puntje beweging in laatste uurtje tot expiratie moet kunnen. Gewoon goedkoop gokje uit verveling.
3. dct 14 februari 2011 15:39

   auteur info

   • dct

     Lid sinds: 29 aug 2003

     Laatste bezoek: 11 nov 2024

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 404

     Gegeven: 54

   •    Aantal posts: 5.726

   15 calls gekocht op 0.1
   
4. dct 14 februari 2011 15:43

   auteur info

   • dct

     Lid sinds: 29 aug 2003

     Laatste bezoek: 11 nov 2024

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 404

     Gegeven: 54

   •    Aantal posts: 5.726

   370 was toch een maatje te groot. Jammer.
5. [verwijderd] 14 februari 2011 16:16

   auteur info

   • [verwijderd]

     Lid sinds: 01 jan 0001

     Laatste bezoek: 01 jan 0001

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 0

     Gegeven: 0

   •    Aantal posts: 0

   Positie februari week 3:
   Deze week hoofdzakelijk in week-serie doordat ik niet elke dag kan handelen. Strategie zoals gewoon premie-short handelen en doorrollen totdat opties waardeloos aflopen.
   
   Maandag
   2 vrijdag geschreven Call A14 370 gesloten: winst €73,40
   Meteen 2 Call A15 371 geschreven voor € 84,20
   
   Daarnaast nu 5 Call AEX Feb 368 short en 1x 372 en 4x 374 gekocht als dekking voor de weekopties voor alles tesamen netto € 941,-
   Indien AEX stijgt komende week zal positie worden vergroot.
   
   Deze vrijdag graag expiratie op 368 of lager.
   
6. [verwijderd] 14 februari 2011 16:19

   auteur info

   • [verwijderd]

     Lid sinds: 01 jan 0001

     Laatste bezoek: 01 jan 0001

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 0

     Gegeven: 0

   •    Aantal posts: 0

   quote:

   dct schreef op 14 februari 2011 15:39:

   15 calls gekocht op 0.1
   
   

   Op basis waarvan neem jij je beslissingen?..
   
   
7. dct 14 februari 2011 17:22

   auteur info

   • dct

     Lid sinds: 29 aug 2003

     Laatste bezoek: 11 nov 2024

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 404

     Gegeven: 54

   •    Aantal posts: 5.726

   quote:

   La Mariposa schreef op 14 februari 2011 16:19:

   [...]
   
   Op basis waarvan neem jij je beslissingen?..
   

   Bij opties kijk ik naar risco/rendement.
   
   Bij deze calls werden de futures in duitsland en Amerika hoger gezet en begon men ook aan de 370 te knabbelen. In de hoop dat het door zou zetten door de 370 heen dus een duppie betaald.
   
   Overigens was het gewoon een gamble dus zou er geen theorie aan ophangen.
   
   gr.DCT
8. Kopie 15 februari 2011 12:11

   auteur info

   • Kopie

     Lid sinds: 06 dec 2007

     Laatste bezoek: 11 mrt 2025

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 4680

     Gegeven: 235

   •    Aantal posts: 12.637

   Mooie aanvulling voor de draad :
   
   JansenH5 schreef :
   
   Je zou dan kunnen verdienen met zo'n short-condor dinges heb ik net geleerd, maar ik vraag met af waarom ik de pro's dat nooit zie doen. Of wil je gewoon nooit schrijven?
   
   DCT schreef :
   
   De meeste pro's zitten per saldo premie short.
   Butterflies en Condors kunnen inderdaad ook interessant zijn.
   In mijn ogen kun je die beter iets eerder opzetten en niet pas op de expiratiedag, tenzij er nog veel premie in de opties zit, maar met de huidige vola blijf ik er in het geval van dagopties vanaf.
   
   Als je de postings van OBR een beetje volgt dan zie je in het andere draadje dat ze juist wel veel meer proberen te spreaden.
   
   
9. [verwijderd] 15 februari 2011 14:40

   auteur info

   • [verwijderd]

     Lid sinds: 01 jan 0001

     Laatste bezoek: 01 jan 0001

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 0

     Gegeven: 0

   •    Aantal posts: 0

   quote:

   La Mariposa schreef op 14 februari 2011 16:16:

   Positie februari week 3:
   Deze week hoofdzakelijk in week-serie doordat ik niet elke dag kan handelen. Strategie zoals gewoon premie-short handelen en doorrollen totdat opties waardeloos aflopen.
   
   Maandag
   2 vrijdag geschreven Call A14 370 gesloten: winst €73,40
   Meteen 2 Call A15 371 geschreven voor € 84,20
   
   Daarnaast nu 5 Call AEX Feb 368 short en 1x 372 en 4x 374 gekocht als dekking voor de weekopties voor alles tesamen netto € 941,-
   Indien AEX stijgt komende week zal positie worden vergroot.
   
   Deze vrijdag graag expiratie op 368 of lager.
   
   

   Calls A15 371 teruggekocht op 5 cnt: winst vandaag € 74,20
   Nu nog 5 Call AEX Feb 368 short + dekking in bezit voor vrijdag
10. [verwijderd] 15 februari 2011 14:59

    auteur info

    • [verwijderd]

      Lid sinds: 01 jan 0001

      Laatste bezoek: 01 jan 0001

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 0

      Gegeven: 0

    •    Aantal posts: 0

    Toch maar even 2x Call A16 371 voor € 124,20 verkocht voor morgen
12. [verwijderd] 15 februari 2011 18:56

    auteur info

    • [verwijderd]

      Lid sinds: 01 jan 0001

      Laatste bezoek: 01 jan 0001

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 0

      Gegeven: 0

    •    Aantal posts: 0

    de dagcall 368 van vandaag doorgerold naar de 368 van morgen met 0,10 toe
13. Kopie 15 februari 2011 20:05

    auteur info

    • Kopie

      Lid sinds: 06 dec 2007

      Laatste bezoek: 11 mrt 2025

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 4680

      Gegeven: 235

    •    Aantal posts: 12.637

    quote:

    Kopie schreef op 4 februari 2011 13:14:

    Ik heb de straddle AEX FEB 365 verkocht op € 8,35
    Onderzijde afgeschermd met een gekochte putspread 360/350 op € 1,60
    Bovenzijde afgeschermd met een gekochte callspread 370/380 op € 1,65
    
    Risico momenteel onder 350 en boven 380 (maximale winst € 498 per constructie)
    

    Momenteel staat de positie nog steeds op winst (ongeveer € 75,00)
14. gam gam 15 februari 2011 22:11

    auteur info

    • gam gam

      Lid sinds: 04 nov 2010

      Laatste bezoek: 06 mrt 2025

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 437

      Gegeven: 431

    •    Aantal posts: 4.136

    quote:

    Kopie schreef op 14 februari 2011 13:42:

    [...]
    Het bouwen van zo'n constructie kun je in 1 transactie doen, maar je kunt natuurlijk zelf bepalen welk risico je wilt nemen. Bovendien kun je ook nog eens inspelen op de beweging van de index.
    Ik denk zelf dat het op dagbasis niet echt lucratief is, maar op weekbasis kun je dit beter toepassen.
    Moet je van te voren inschatten welke beweging je verwacht en dan je positie bouwen. In 1x of beter nog....je bescherming kopen als de index een beweging maakt, maar daar schuilt risico in.
    

    Het is inderdaad helemaal niet lucratief, je riskeert 98 om maximaal 2 te winnen, tenminste, als ik het allemaal goed heb ingevuld, zie plaatje. Ik ben nog steeds op zoek naar een manier om wat te verdienen aan een correcte voorspelling van weinig beweging, maar ik begin te vermoeden dat dat niet gaat voor particulieren.
    Voor het plaatje heb ik 2 euro transactiekosten per optie genomen. De prijzen van die opties heb ik van www.optiecompetitie.nl/stocks/Options...
    A16 C 374 0,05
    A16 C 373 0,15
    A16 P 369 0,45
    A16 P 368 0,25
    
    Klopt de berekening in het plaatje, heb ik het zo goed gedaan? Dan kunnen we zo'n Short Condor voor dagopties inderdaad wel vergeten.

    Bijlage:
15. gam gam 15 februari 2011 22:30

    auteur info

    • gam gam

      Lid sinds: 04 nov 2010

      Laatste bezoek: 06 mrt 2025

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 437

      Gegeven: 431

    •    Aantal posts: 4.136

    Het kan wat beter maar dan schrijf ik een P en een C op dezelfde koers, hm. Winstrange is dan 369.7 tot 372.3 (371 als verwachting).

    Bijlage:
16. [verwijderd] 16 februari 2011 00:09

    auteur info

    • [verwijderd]

      Lid sinds: 01 jan 0001

      Laatste bezoek: 01 jan 0001

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 0

      Gegeven: 0

    •    Aantal posts: 0

    Interessante topic. Ik leer hier weer wat van :)
17. gam gam 16 februari 2011 01:44

    auteur info

    • gam gam

      Lid sinds: 04 nov 2010

      Laatste bezoek: 06 mrt 2025

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 437

      Gegeven: 431

    •    Aantal posts: 4.136

    quote:

    Kopie schreef op 6 februari 2011 22:58:

    [...]
    Met het verdiepen bedoel ik dat ik soms op gevoel handel, in plaats van te kijken naar IV.
    En ja, dat is natuurlijk een beetje slordig, want hoort er wel bij.
    Dus nu weer effe het vizier scherp en beter kijken naar IV.
    

    Wat is IV ?
18. Kopie 16 februari 2011 07:05

    auteur info

    • Kopie

      Lid sinds: 06 dec 2007

      Laatste bezoek: 11 mrt 2025

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 4680

      Gegeven: 235

    •    Aantal posts: 12.637

    quote:

    JansenH5 schreef op 16 februari 2011 01:44:

    [...]
    Wat is IV ?
    

    IV = Implied Volatility
    
    Impliciete door de markt gehanteerde maatstaf voor de beweeglijkheid van de onderliggende waarde. Zie ook deze link voor een beetje uitleg: tinyurl.com/2c2rs8
19. [verwijderd] 16 februari 2011 10:36

    auteur info

    • [verwijderd]

      Lid sinds: 01 jan 0001

      Laatste bezoek: 01 jan 0001

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 0

      Gegeven: 0

    •    Aantal posts: 0

    quote:

    K-nops schreef op 11 februari 2011 10:31:

    [...]
    
    Denk dat ik maar eens een paar weekjes op papier ga oefenen met van die opzetjes. Heb vanochtend om kwart over 10 maar eens een screenshotje gemaakt van de AEX optieprijzen voor volgende week.
    
    Bedacht hetvolgende:
    
    Calls:
    AEX FEB 370 -1: 2,40 -0.03
    AEX FEB 376 +1: -0,55 -0.03
    
    Puts
    AEX FEB 368 -1: 2,35 -0.03
    AEX FEB 364 +1: -1,30 -0.03
    
    Dit geeft een maximale winst van 2,78 bij een expiratie tussen 368 en 370. Maximaal verlies is 3,22 bij expiratie op 376 en hoger en 1,22 bij expiratie op 364 of lager. Break even op 365,22 en 372,78.
    
    Ik ga het eens een weekje in de gaten houden zo.
    
    edit: Ik heb in het verleden regelmatig verdiend maar vooral ook verloren door het kiezen van richting. Denk dat het vooraf netjes uitrekenen van deze positie en het feit dat beide kanten afgeschermd zijn een stuk meer rust geeft. Dit kan wel eens wat voor mij zijn.
    

    Om terug te komen op mijn vorige week opgezette positie gaf ik maandag aan dat ik onder de 367 of boven de 371 wat meer bescherming zou gaan zoeken. Nou was ik vanochtend nog niet in de gelegenheid om er verder naar te kijken, maar inmiddels heeft de AEX ruim de 372 aangetikt.
    
    Toch lijkt het erop dat we weer even een stukje terugzakken om vervolgens verder richting te gaan kiezen. Het dobbert een beetje op en neer, waar we gisteren de 370 de hele dag steun bleek denk ik dat we vandaag niet verder dan de 372 gaan komen, en zie ik het eerder terug gaan omlaag door de 370 heen.
    
    Vandaar dat ik op dit niveau de onderkant wil afdekken door deze helemaal te sluiten. De verkochte put op 368 koop ik terug en de put 364 verkoop ik.
    
    De koop van deze putspread 368 364 kost netto 40 euro plus 6 euro transactiekosten.
    
    Hierdoor blijft er één break-even punt over en dat ligt op 372,32. De maximale winst gaat terug naar 2,32 en die wordt behaald bij een expiratie onder de 370. Maximaal verlies is nu 3,68 bij een expiratie op 376 of hoger.
    
    Ik realiseer me trouwens dat ik hiermee duidelijk richting heb gekozen omlaag aangezien de huidige positie neer komt op een call spread 370 376 short.
20. Kopie 16 februari 2011 11:32

    auteur info

    • Kopie

      Lid sinds: 06 dec 2007

      Laatste bezoek: 11 mrt 2025

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 4680

      Gegeven: 235

    •    Aantal posts: 12.637

    quote:

    JansenH5 schreef op 15 februari 2011 22:30:

    Het kan wat beter maar dan schrijf ik een P en een C op dezelfde koers, hm. Winstrange is dan 369.7 tot 372.3 (371 als verwachting).
    

    Dit is geen condor meer, maar een butterfly!
    
    Ik denk dat dit met dagopties niet echt gaat werken.
    Je zult minimaal naar weekopties over moeten stappen.
21. gam gam 16 februari 2011 12:19

    auteur info

    • gam gam

      Lid sinds: 04 nov 2010

      Laatste bezoek: 06 mrt 2025

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 437

      Gegeven: 431

    •    Aantal posts: 4.136

    quote:

    Kopie schreef op 16 februari 2011 11:32:

    [...]
    Dit is geen condor meer, maar een butterfly!
    
    Ik denk dat dit met dagopties niet echt gaat werken.
    Je zult minimaal naar weekopties over moeten stappen.
    

    Begin ik ook te denken. Omdat mijn eigen TA maar voor een paar dagen geldige voorspellingen geeft dacht ik dat weekopties geen "optie" zijn, maar misschien is dat eigenlijk helemaal geen probleem, immers, ik kan ze toch verkopen voordat ze expireren? Maar voor de geschreven opties moet ik dan ook de premie terugkopen, hoe werkt dat, passen die prijzen zich ook iedere dag aan? Een ander idee is om de boel na een paar dagen helemaal vast te zetten met een long put en een long call, hm. Ik waardeer de hulp die ik hier krijg zeer, op mijn zoektocht naar een optiestrategie om te verdienen aan een weinig bewegende AEX.