Koffiekamer Terug naar discussie overzicht

Optiestrategieën (miscere utile dulci)

1. calbo69 11 februari 2011 15:47

   auteur info

   • calbo69

     Lid sinds: 28 mrt 2008

     Laatste bezoek: 28 mei 2023

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 345

     Gegeven: 267

   •    Aantal posts: 2.700

   quote:

   calbo69 schreef:

   [quote=calbo69]
   ingelegd
   2xa14 p368 voor 0.95
   [/quote]teruggetrokken en weer ingelegd voor 0.80
   
   

   Door gierigheid ingetrokken
2. [verwijderd] 11 februari 2011 15:50

   auteur info

   • [verwijderd]

     Lid sinds: 01 jan 0001

     Laatste bezoek: 01 jan 0001

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 0

     Gegeven: 0

   •    Aantal posts: 0

   open sell A14 call 368 @ 1,65
   close buy ax2 call 368 @ 0,80
   close buy ax2 call 368 @ 0,70
   
   open sell put maart 345 @ 1,40
   open sell call maart 345 @ 24,45
   close buy call feb 345 @ 23,40
   
   P.S. mijn geschreven weekcall ING 9,-- a 22 cent loopt denk ik waardeloos af
3. [verwijderd] 11 februari 2011 15:54

   auteur info

   • [verwijderd]

     Lid sinds: 01 jan 0001

     Laatste bezoek: 01 jan 0001

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 0

     Gegeven: 0

   •    Aantal posts: 0

   tevens nog wat met die fti lopen klooien
   
   Action Quantity Contract Price Exchange Execution Time
   BOT 1 EOE Futures FEB11 FTIG1 368.25 FTA(EUR) 15:45:24 new
   SLD 1 EOE Futures FEB11 FTIG1 368.20 FTA(EUR) 13:38:00 new
   BOT 1 EOE Futures FEB11 FTIG1 369.00 FTA(EUR) 10:17:44 new
   SLD 1 EOE Futures FEB11 FTIG1 369.50 FTA(EUR) 09:40:40
   
4. calbo69 11 februari 2011 15:54

   auteur info

   • calbo69

     Lid sinds: 28 mrt 2008

     Laatste bezoek: 28 mei 2023

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 345

     Gegeven: 267

   •    Aantal posts: 2.700

   quote:

   calbo69 schreef:

   [quote=calbo69]
   [quote=calbo69]
   ingelegd
   2xa14 p368 voor 0.95
   [/quote]teruggetrokken en weer ingelegd voor 0.80
   
   [/quote]Door gierigheid ingetrokken
   

   opnieuw ingelegd
5. calbo69 11 februari 2011 16:07

   auteur info

   • calbo69

     Lid sinds: 28 mrt 2008

     Laatste bezoek: 28 mei 2023

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 345

     Gegeven: 267

   •    Aantal posts: 2.700

   quote:

   calbo69 schreef:

   [quote=calbo69]
   [quote=calbo69]
   [quote=calbo69]
   ingelegd
   2xa14 p368 voor 0.95
   [/quote]teruggetrokken en weer ingelegd voor 0.80
   
   [/quote]Door gierigheid ingetrokken
   [/quote]opnieuw ingelegd
   

   hehe binnen
6. [verwijderd] 11 februari 2011 21:26

   auteur info

   • [verwijderd]

     Lid sinds: 01 jan 0001

     Laatste bezoek: 01 jan 0001

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 0

     Gegeven: 0

   •    Aantal posts: 0

   quote:

   calbo69 schreef op 11 februari 2011 16:07:

   [...]hehe binnen
   

   hmm, ik weet niet of je er blij mee moet zijn, t is ongelovelijk, maar het stijgt weer in de usa
7. calbo69 11 februari 2011 22:23

   auteur info

   • calbo69

     Lid sinds: 28 mrt 2008

     Laatste bezoek: 28 mei 2023

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 345

     Gegeven: 267

   •    Aantal posts: 2.700

   quote:

   roy schreef:

   [quote alias=calbo69 id=5424861 date=201102111607]
   [...]hehe binnen
   [/quote]
   
   hmm, ik weet niet of je er blij mee moet zijn, t is ongelovelijk, maar het stijgt weer in de usa
   

   om ziek van te worden.
   mvg
8. [verwijderd] 12 februari 2011 10:48

   auteur info

   • [verwijderd]

     Lid sinds: 01 jan 0001

     Laatste bezoek: 01 jan 0001

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 0

     Gegeven: 0

   •    Aantal posts: 0

   quote:

   K-nops schreef op 11 februari 2011 10:31:

   [...]
   
   Denk dat ik maar eens een paar weekjes op papier ga oefenen met van die opzetjes. Heb vanochtend om kwart over 10 maar eens een screenshotje gemaakt van de AEX optieprijzen voor volgende week.
   
   Bedacht hetvolgende:
   
   Calls:
   AEX FEB 370 -1: 2,40 -0.03
   AEX FEB 376 +1: -0,55 -0.03
   
   Puts
   AEX FEB 368 -1: 2,35 -0.03
   AEX FEB 364 +1: -1,30 -0.03
   
   Dit geeft een maximale winst van 2,78 bij een expiratie tussen 368 en 370. Maximaal verlies is 3,22 bij expiratie op 376 en hoger en 1,22 bij expiratie op 364 of lager. Break even op 365,22 en 372,78.
   
   Ik ga het eens een weekje in de gaten houden zo.
   
   edit: Ik heb in het verleden regelmatig verdiend maar vooral ook verloren door het kiezen van richting. Denk dat het vooraf netjes uitrekenen van deze positie en het feit dat beide kanten afgeschermd zijn een stuk meer rust geeft. Dit kan wel eens wat voor mij zijn.
   

   Dit was het makkelijke deel. Wat ga je doen wanneer het daalt/stijgt en wanneer ga je ingrijpen en met welke aantallen/series....?
9. Kopie 13 februari 2011 13:29

   auteur info

   • Kopie

     Lid sinds: 06 dec 2007

     Laatste bezoek: 11 mrt 2025

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 4680

     Gegeven: 235

   •    Aantal posts: 12.637

   quote:

   Kopie schreef op 4 februari 2011 13:14:

   Ik heb de straddle AEX FEB 365 verkocht op € 8,35
   Onderzijde afgeschermd met een gekochte putspread 360/350 op € 1,60
   Bovenzijde afgeschermd met een gekochte callspread 370/380 op € 1,65
   
   Risico momenteel onder 350 en boven 380 (maximale winst € 498 per constructie)
   

   Positie staat nog net op een klein voordeel, maar aangezien we morgen wel boven 370 uit zullen stijgen, vervalt de winst en blijft er 2 euro verlies over. Pas boven de AEX 380 gaat het pijn doen en dat zie ik deze week niet gebeuren (al weet je het niet natuurlijk).
10. Kopie 13 februari 2011 13:31

    auteur info

    • Kopie

      Lid sinds: 06 dec 2007

      Laatste bezoek: 11 mrt 2025

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 4680

      Gegeven: 235

    •    Aantal posts: 12.637

    quote:

    La Mariposa schreef op 12 februari 2011 10:48:

    [...]
    Dit was het makkelijke deel. Wat ga je doen wanneer het daalt/stijgt en wanneer ga je ingrijpen en met welke aantallen/series....?
    

    In principe hoeft hij toch niet in te grijpen?
    Als hij het risico op max. verlies wil nemen, dan is dat zijn keuze.
    Het is in deze positie niet zo dat hij tegen eindeloos verlies aan kan lopen.
12. [verwijderd] 14 februari 2011 09:19

    auteur info

    • [verwijderd]

      Lid sinds: 01 jan 0001

      Laatste bezoek: 01 jan 0001

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 0

      Gegeven: 0

    •    Aantal posts: 0

    Welke optielooptijd voor de verzekering?
    
    Ik zit niet zelf in de dagopties. Maar meestal zie ik onder een strangle of straddle voor de volgende dag een put met dezelfde uitoefendatum gekocht worden, voor-het-geval-dat. Als je elke dag deze constructie opzet, waarom dan niet een put optie eronder met een wat langere looptijd, bijv. een week- of maand.
    
    Voordeel is de lagere absolute prijs t.o.v. opties met langere looptijd. Misschien er ook noodzaak om de dagoptie te gebruiken als verzekering, omdat de de margin anders te hoog wordt etc.
    
    De vraag komt bij me op omdat ik weleens een put heb gekocht onder een aandeel, en dan koop ik altijd een put met langere looptijd zoals een jaar, en niet eentje die volgende week expireert.
    
    
13. Kopie 14 februari 2011 09:38

    auteur info

    • Kopie

      Lid sinds: 06 dec 2007

      Laatste bezoek: 11 mrt 2025

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 4680

      Gegeven: 235

    •    Aantal posts: 12.637

    quote:

    Lecram schreef op 14 februari 2011 09:19:

    Welke optielooptijd voor de verzekering?
    
    Ik zit niet zelf in de dagopties. Maar meestal zie ik onder een strangle of straddle voor de volgende dag een put met dezelfde uitoefendatum gekocht worden, voor-het-geval-dat. Als je elke dag deze constructie opzet, waarom dan niet een put optie eronder met een wat langere looptijd, bijv. een week- of maand.
    
    Voordeel is de lagere absolute prijs t.o.v. opties met langere looptijd. Misschien er ook noodzaak om de dagoptie te gebruiken als verzekering, omdat de de margin anders te hoog wordt etc.
    
    De vraag komt bij me op omdat ik weleens een put heb gekocht onder een aandeel, en dan koop ik altijd een put met langere looptijd zoals een jaar, en niet eentje die volgende week expireert.
    

    Ik had dat idee zelf ook, maar het heeft inderdaad te maken met de margin en natuurlijk ook met het effect van de verzekering. Wanneer je dagstraddle 370 op maandag verkoopt, met de 375 weekcall als 1 van de verzekeringen, dan kan het zijn dat je binnen 2 dagen rond de 364 dobbert en heb je niets meer aan die 375 verzekering. Dus moet je alsnog korter op de bal gaan verzekeren.
14. [verwijderd] 14 februari 2011 10:24

    auteur info

    • [verwijderd]

      Lid sinds: 01 jan 0001

      Laatste bezoek: 01 jan 0001

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 0

      Gegeven: 0

    •    Aantal posts: 0

    quote:

    Kopie schreef op 13 februari 2011 13:31:

    [...]
    
    In principe hoeft hij toch niet in te grijpen?
    Als hij het risico op max. verlies wil nemen, dan is dat zijn keuze.
    Het is in deze positie niet zo dat hij tegen eindeloos verlies aan kan lopen.
    

    Sterk punt inderdaad, zo'n positie opzetten kan iedereen met twee combinatieorders. Het gaat erom hoe je er verder mee om gaat.
    
    Hier heb ik nog niet echt ervaring mee, vandaar dat ik deze positie ook puur op papier volg, wat ik de komende weken nog een aantal keer wil doen om te zien hoe bepaalde acties (kunnen) uitpakken.
    
    Ik heb er in ieder geval voor gekozen om de positie aan beide kanten in te dekken tegen extreme uitbraken, zodat ik daar verder geen rekening mee hoef te houden: expiratie op 325 geeft hetzelfde resultaat als op 360, de andere kant op ook.
    
    Verder geloof ik ook niet dat de beurs veel verder gaat stijgen, eerder een horizontale correctie, door een aantal weken rond hetzelfde niveau te consolideren. Vandaar ook de opbouw op zo'n manier dat de maximale winst behaald wordt bij een weekje dobberen.
    
    Ingrijpen was ik niet van plan te doen voor woensdag. Zoals OBR aangaf ligt zijn maximale winst vast bij het opzetten van de positie, gedurende het verloop van de tijd koopt hij verzekering terug om het risico te beperken. Dit gaat natuurlijk ten koste van de maximale winst en hoe eerder je verzekering terugkoopt, hoe meer er van de maximale winst af gaat. Hoe ik het precies ga aanpakken ben ik me nog over aan het beraden, maar voorlopig lijkt het een redelijke opzet...
15. Kopie 14 februari 2011 11:06

    auteur info

    • Kopie

      Lid sinds: 06 dec 2007

      Laatste bezoek: 11 mrt 2025

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 4680

      Gegeven: 235

    •    Aantal posts: 12.637

    OBR gaat altijd uit van de stelling "in ieder geval zorgen dat je geen verlies meer kan maken".
    Als je er wekelijks voor kan zorgen dat je posities volledig dicht staan, dan doe je het goed.
    Tuurlijk ga je dan niet voor de hoofdprijs, maar van winst wordt niemand armer.
    De ene week blijft er wellicht niks over, maar in andere weken pak je je centjes mee.
    Zolang je geen verliezen maakt, zakt je porto niet!
16. [verwijderd] 14 februari 2011 12:27

    auteur info

    • [verwijderd]

      Lid sinds: 01 jan 0001

      Laatste bezoek: 01 jan 0001

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 0

      Gegeven: 0

    •    Aantal posts: 0

    Na de hogere opening vandaag lijkt het erop dat de bereidheid om rond deze koersen te kopen weg is, daarmee zijn we weer terug gekomen binnen de range 368 tot 370 waarbinnen mijn positie maximale winst oplevert (al is dat pas het geval wanneer dit vrijdagmiddag tussen half 4 en 4 zo is).
    
    Ik zie ons ook nog niet zo snel veel verder door zakken, eerst maar eens afwachten of we door de 369 gaan en daarna de zone 366.5 tot 367 in de gaten houden voor een bodempje. Als we daar doorheen gaan ( wat ik in ieder geval vandaag niet meer zie gebeuren) of weer opveren door de 371 omhoog zal ik de positie meer gaan dicht timmeren. Zitten we tot woensdagmiddag in deze range, dan ga ik woensdag wat bescherming terugkopen.
    
    Kopie, zolang je geen verlies maakt zakt je porto inderdaad niet. Maar volgens mij heb je met posities als deze het meest te vrezen van een enorme uitslag meteen na het innemen van je positie. Meteen dan al bescherming terugkopen kost met wat slippage en transactiekosten te veel in mijn ogen.
17. gam gam 14 februari 2011 13:09

    auteur info

    • gam gam

      Lid sinds: 04 nov 2010

      Laatste bezoek: 06 mrt 2025

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 437

      Gegeven: 431

    •    Aantal posts: 4.136

    Mag ik als optie-groentje een vraag stellen? Stel je verwacht dat vandaag de AEX binnen -3 en +3 blijft van de openingskoers. Welke combinatie van (dag?)opties moet je dan kopen of schrijven, en die wil je dus verkopen voordat de beurs sluit, zodat je winst maakt als je verwachting uitkomt? Hoe ziet de tabel AEX-winst/verlies er ongeveer uit? Misschien is dit helemaal niet mogelijk; als dit niet kan, kan het dan wel voor een -2 tot +2 range of -1 tot +1?
    
    Ik geloof dat het een CONDOR heet wat ik zoek, maar ik krijg geen simpel rekenvoorbeeld voor elkaar. Wel een site gevonden, is die berekening betrouwbaar, kent iemand het?
    www.optie-strategie.nl/Short_Condor/S...
18. [verwijderd] 14 februari 2011 13:31

    auteur info

    • [verwijderd]

      Lid sinds: 01 jan 0001

      Laatste bezoek: 01 jan 0001

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 0

      Gegeven: 0

    •    Aantal posts: 0

    quote:

    JansenH5 schreef op 14 februari 2011 13:09:

    Mag ik als optie-groentje een vraag stellen? Stel je verwacht dat vandaag de AEX binnen -3 en +3 blijft van de openingskoers. Welke combinatie van (dag?)opties moet je dan kopen of schrijven, en die wil je dus verkopen voordat de beurs sluit, zodat je winst maakt als je verwachting uitkomt? Hoe ziet de tabel AEX-winst/verlies er ongeveer uit? Misschien is dit helemaal niet mogelijk; als dit niet kan, kan het dan wel voor een -2 tot +2 range of -1 tot +1?
    
    Ik geloof dat het een CONDOR heet wat ik zoek, maar ik krijg geen simpel rekenvoorbeeld voor elkaar. Wel een site gevonden, is die berekening betrouwbaar, kent iemand het?
    www.optie-strategie.nl/Short_Condor/S...
    

    Ik ben geen doorgewinterde optie-man, maar een short-condor lijkt me wat jij zoekt. Punt is alleen dat het theoretisch wel mogelijk is om met een dagrange van 6 punten winst te maken door het innemen van een short condor in dagopties, maar dat het in praktijk door de spreads en transactiekosten uitloopt op een maximale winst die niet de moeite waard is. Hetzelfde doen met weekopties binnen een range van 6 punten geef meer potentiële winst, maar de vraag is of dat strookt met je visie voor de week...
    
    Een andere strategie naast de short-condor is de short strangle die je vast al gezien had. Deze heeft meer winstpotentie als je visie uitkomt, maar daarnaast een onbeperkt risico, wat je terug ziet in de benodigde margin voor deze positie. Voor die paar euro winst die je kunt behalen zou ik persoonlijk dit er zeker niet voor over hebben.
    
    De berekeningen op die site lijken op het eerste gezicht prima te kloppen. Echter dit zijn nou typisch dingen die je zelf uit kan rekenen (als je daar de tijd en zin voor hebt) zodat je meer begrip van de materie krijgt.
    
    edit: mijn posting van 11 februari 10:31 in dit draadje bevat ook een short condor, maar dan in de weekopties en met ongelijke poten (wat wil zeggen dat de afstand tussen de twee puts: 368 en 364 niet even groot is als die tussen de calls: 370 en 376).
19. Kopie 14 februari 2011 13:42

    auteur info

    • Kopie

      Lid sinds: 06 dec 2007

      Laatste bezoek: 11 mrt 2025

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 4680

      Gegeven: 235

    •    Aantal posts: 12.637

    quote:

    JansenH5 schreef op 14 februari 2011 13:09:

    Mag ik als optie-groentje een vraag stellen? Stel je verwacht dat vandaag de AEX binnen -3 en +3 blijft van de openingskoers. Welke combinatie van (dag?)opties moet je dan kopen of schrijven, en die wil je dus verkopen voordat de beurs sluit, zodat je winst maakt als je verwachting uitkomt? Hoe ziet de tabel AEX-winst/verlies er ongeveer uit? Misschien is dit helemaal niet mogelijk; als dit niet kan, kan het dan wel voor een -2 tot +2 range of -1 tot +1?
    
    Ik geloof dat het een CONDOR heet wat ik zoek, maar ik krijg geen simpel rekenvoorbeeld voor elkaar. Wel een site gevonden, is die berekening betrouwbaar, kent iemand het?
    www.optie-strategie.nl/Short_Condor/S...
    

    Het bouwen van zo'n constructie kun je in 1 transactie doen, maar je kunt natuurlijk zelf bepalen welk risico je wilt nemen. Bovendien kun je ook nog eens inspelen op de beweging van de index.
    Ik denk zelf dat het op dagbasis niet echt lucratief is, maar op weekbasis kun je dit beter toepassen.
    Moet je van te voren inschatten welke beweging je verwacht en dan je positie bouwen. In 1x of beter nog....je bescherming kopen als de index een beweging maakt, maar daar schuilt risico in.
20. dct 14 februari 2011 14:28

    auteur info

    • dct

      Lid sinds: 29 aug 2003

      Laatste bezoek: 11 nov 2024

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 404

      Gegeven: 54

    •    Aantal posts: 5.726

    Ik doe eens gek en gooi wat eendagspremie weg. Net de 369-370 strangle 15 keer gekocht op 0.30
    
21. [verwijderd] 14 februari 2011 14:30

    auteur info

    • [verwijderd]

      Lid sinds: 01 jan 0001

      Laatste bezoek: 01 jan 0001

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 0

      Gegeven: 0

    •    Aantal posts: 0

    open verkoop A15 call 368 @ 2,15
    close koop A14 call 368 @ 1,75