Koffiekamer Terug naar discussie overzicht

Wie weet waarom de putopties op de AEX-index nu zoveel duurder zijn dan de calls?

1. [verwijderd] 19 oktober 2013 23:52

   auteur info

   • [verwijderd]

     Lid sinds: 01 jan 0001

     Laatste bezoek: 01 jan 0001

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 0

     Gegeven: 0

   •    Aantal posts: 0

   quote:

   jan de japanner schreef op 19 oktober 2013 23:50:

   .. is dat je voorlopig puts moet schrijven!
   

   Nee juist niet, die moest je schrijven in 2009
2. [verwijderd] 19 oktober 2013 23:53

   auteur info

   • [verwijderd]

     Lid sinds: 01 jan 0001

     Laatste bezoek: 01 jan 0001

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 0

     Gegeven: 0

   •    Aantal posts: 0

   Puts schrijven is nu het meest risicovolle dat je kunt doen
3. hirshi 19 oktober 2013 23:56

   auteur info

   • hirshi

     Lid sinds: 02 jul 2013

     Laatste bezoek: 27 sep 2024

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 5179

     Gegeven: 2340

   •    Aantal posts: 16.574

   quote:

   pieter pan schreef op 19 oktober 2013 23:51:

   [...]
   
   Heel mooie uiteenzetting! Erg bedankt voor deze bijdrage Hirshi. Je weet duidelijk veel af van deze materie.
   

   Dank Pieter Pan,
   
   Maar dit is te veel eer. Ik heb slechts een IEX artikel geciteerd en een site waarop de stand van de betreffende index vermeld staat aangehaald.
   
   Ik lever graag een bijdrage tot kennisname.
   Dat is alles.
   
   Groet.
   
   
4. jan de japanner 20 oktober 2013 00:23

   auteur info

   • jan de japanner

     Lid sinds: 29 okt 2002

     Laatste bezoek: 25 feb 2025

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 11

     Gegeven: 8

   •    Aantal posts: 96

   quote:

   pieter pan schreef op 19 oktober 2013 23:53:

   Puts schrijven is nu het meest risicovolle dat je kunt doen
   

   Ik denk dus van niet, bovendien het risico (en dus rendement) bepaal je zelf.
5. [verwijderd] 20 oktober 2013 12:18

   auteur info

   • [verwijderd]

     Lid sinds: 01 jan 0001

     Laatste bezoek: 01 jan 0001

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 0

     Gegeven: 0

   •    Aantal posts: 0

   quote:

   le sobriquet schreef op 19 oktober 2013 23:01:

   beste peerke, een aantal jaren geleden is keurig uitgelegd in het iex magazine wat het begrip skew inhoudt.
   
   

   Ja ja le sobriquet, ik weet er alles? van.
   
   Mijn hele systeem is gebaseerd op optie-verschijnselen. (Dus ook skew)
   Welliswaar wat complexer om o.a. expiratie verschijnslen te onderdrukken enz enz.
   
   Mvg Peerke
6. [verwijderd] 20 oktober 2013 13:00

   auteur info

   • [verwijderd]

     Lid sinds: 01 jan 0001

     Laatste bezoek: 01 jan 0001

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 0

     Gegeven: 0

   •    Aantal posts: 0

   Samenvatting draadje over scheef geprijsde opties AEX: De put & call opties op de AEX zijn scheef geprijsd oftewel; de c/p-pariteit is verstoord. Dit wordt ook wel skew genoemd. -Hoe verder de opties-straddle out of the money is, hoe schever de prijzen zijn. Dit wordt ook bevestigd in het volgende artikel: www.beursgorilla.nl/handelen_met_een_... -Redenen voor scheve prijzen kunnen zijn: -dividend uitkeringen: dit geldt echter juist for opties die ATM zijn. -de lange termijn stijging van aandelen van 4-7% gemiddeld per jaar. Hierdoor dienen echter juist calls duurder te zijn dan puts. ( zie: www.forbes.com/fdc/welcome_mjx.shtml) -een verwachtte uitzonderlijke grote beursbeweging. (http://finance.yahoo.com/echarts?s=%5ESKEW+Interactive#symbol=^skew;range=5d;compare=;indicator=volume;charttype=area;crosshair=on;ohlcvalues=0;logscale=off;source=undefined;). In dit geval zal dat een neerwaartse beweging zijn omdat de puts duurder zijn dan de calls. Er is een skew graadmeter die bij houdt hoe groot die skew is op de S&P-500. Boven de 130 punten zit die op een kritiek kantelpunt. Hij staat nu op 132.
7. [verwijderd] 20 oktober 2013 13:07

   auteur info

   • [verwijderd]

     Lid sinds: 01 jan 0001

     Laatste bezoek: 01 jan 0001

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 0

     Gegeven: 0

   •    Aantal posts: 0

   quote:

   TA-Phoenix schreef op 20 oktober 2013 12:18:

   [...]
   
   Ja ja le sobriquet, ik weet er alles? van.
   
   Mijn hele systeem is gebaseerd op optie-verschijnselen. (Dus ook skew)
   Welliswaar wat complexer om o.a. expiratie verschijnslen te onderdrukken enz enz.
   
   Mvg Peerke
   

   TA-Phoenix: staat TA voor technische analyse?
8. mjmj 20 oktober 2013 13:33

   auteur info

   • mjmj

     Lid sinds: 01 jan 2000

     Laatste bezoek: 03 apr 2025

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 1069

     Gegeven: 252

   •    Aantal posts: 9.954

   quote:

   pieter pan schreef op 20 oktober 2013 13:00:

   Er is een skew graadmeter die bij houdt hoe groot die skew is op de S&P-500. Boven de 130 punten zit die op een kritiek kantelpunt. Hij staat nu op 132.
   

   Is die ergens online te vinden?
9. [verwijderd] 20 oktober 2013 13:42

   auteur info

   • [verwijderd]

     Lid sinds: 01 jan 0001

     Laatste bezoek: 01 jan 0001

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 0

     Gegeven: 0

   •    Aantal posts: 0

   Ja die staat erboven, niet blauw